Коэффициент Сортино Или Модификация Коэффициента Шарпа

Коэффициент Сортино не дает контекста относительно базовой инвестиционной стратегии, рыночных условий или экономических факторов. Коэффициент Сортино помогает управляющим портфелем оценить, оправдывают ли достигнутые доходы принятый на себя риск, особенно в неблагоприятных рыночных условиях. Поскольку мы исследуем американский рынок, то в качестве минимальной возьмем среднюю доходность по государственным казначейским облигациям США за прошедший год – 2,7 […]